平安銀行和招商銀行發生異常利率交易

全國銀行間同業拆借中心(下稱交易中心)昨日發布公告稱，7月2日平安銀行和招商銀行在銀行間債券回購市場達成DR001為0.09%的異常利率交易。經兩家銀行自查，為交易員操作失誤所致。

對于交易中心的通報批評，兩家銀行分別火速回應。昨日，平安銀行有關負責人表示，按照相關要求，平安銀行已暫停了相關交易員權限，各項工作平穩過渡。同時，該行內部組織對交易流程進行了認真梳理，完善交易風險管控措施，堅決杜絕類似問題再次出現。

招商銀行昨日回應稱，相關交易操作失誤經雙方友好協商，已按市場正常利率修正。招行將深刻吸取本次事件的教訓，按全國銀行間同業拆借中心要求，已暫停了相關交易員的資格。同時，將進一步加強內控管理，嚴肅交易紀律，堅決杜絕此類風險事件再次發生。

交易中心就此對平安銀行和招商銀行進行通報批評，要求兩家機構加強風險控制和內部管理，并暫停平安銀行和招商銀行相關交易員的銀行間本幣市場交易員資格1年。

事實上，對于銀行而言，債券回購交易有嚴格的審批流程。西北某農商行資金交易員介紹，一般雙方先談好價格，然后各自錄到銀行的系統審批，審批結束后發報價，所有操作都需要雙人復核。

該交易員表示，雙方都出現這種錯誤讓人覺得有點不可思議。由于交易雙方都要進行同樣的審批操作，因此出現烏龍指事件是小概率事件。

各機構交易職位至少安排2人執行。據一位私募基金交易員介紹，交易基本都會分為前臺和后臺，先要做前臺交易，再要做上清所或者中債登的后臺結算。做前臺之前，應該就有機構內部的復核崗位。

“出現這種情況，有可能前后臺一個人做了，或者復核人員沒注意。”該交易員猜測，極有可能是0.9%輸入成0.09%，“銀行每天交易較多，平均每個交易員就有上百筆交易和詢價。”(黃紫豪)

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